银行从业资格考试(现银行职业资格考试)“在线测试”与您相约,希望通过考前的日积月累,帮助大家巩固知识点,顺利通过考试!
单选题
Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。
A.正态
B.均匀
C.泊松
D.指数
【正确答案】C
【答案解析】Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立、因此,贷款组合的违约率服从泊松分布。
2015-02-28 09:57:40来源:张家港会计 咨询电话:0512-58999336
银行从业资格考试(现银行职业资格考试)“在线测试”与您相约,希望通过考前的日积月累,帮助大家巩固知识点,顺利通过考试!
单选题
Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从( )分布。
A.正态
B.均匀
C.泊松
D.指数
【正确答案】C
【答案解析】Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立、因此,贷款组合的违约率服从泊松分布。